EBI Publications

مفاهيم مالية العدد الخامس عشر ما هي بـــــــازل ( 3 *) بالمخاطر، أثناء فترات النمو الائتماني العالي إضافة إلى ذلك، تقدم اتفاقية بازل 3 نسبة رفع مالي تقدر بحد أدنى 3 % ونسبتين سيولة مكملتين. تتطلب نسبة تغطية السيولة من البنك أن يحتفظ بما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة والتي لا تشكل عبئا عليه، وذلك طبقا لسيناريوهات الضغط المتفق عليها، حتى يتمكن من تغطية التدفقات النقدية الخارجة التراكمية لديه على مدار 30 يوما ، أما صا في نسبة التمويل المستقرة، فهي تتطلب أن تتعدى قيمة التمويل المستقرة القيمة المطلوبة للتمويل المستقر على مدار عام كامل تحت وطأة ظروف ضاغطة ممتدة. مقترحات بازل 3 للإصلاح: "الانتقال من بازل 2 إلى بازل 3" لم تخرج اتفاقية بازل 2 إلى حيز التنفيذ على النحو الصحيح، ففي يوليو 2009 ، تبنت لجنة بازل التغيرات التي من شأنها أن تزيد من رأس المال المحتفظ به لمخاطر السوق في ال محفظة ال مالية . كما أسفرت دراسة كمية عن أن متوسط رأس المال المطلوب للبنوك سيرتفع بنسبة 11.5 %، لكن المتوسط سيرتفع فقط بنسبة 3.2 %، وبالت الي، كلما زاد رأس المال، كلما كان ذلك أفضل. يعتبر بازل 3 أحد المعايير التنظيمية العالمية الجديدة التي ت ختص بكفاية رأس المال والسيولة المصرفية . و قد أقر أعضاء لجنة بازل للرقابة المصرفية في 2010 اتفاق بازل 3 ردا على أوجه القصور في التنظيم المالي الذي كشفت عنه الأزمة المالية العالمية ، وبالتالي فهو يعتبر بمثابة مجموعة شاملة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إ لى تحسين الاستقرار المالي العالمي، تعزيز إدار ة المخاطر والحوكمة ، و ة تقوي قدرة البنوك على اتباع مبادئ الشفافية والإفصاح و . لابد للبنوك أن تمتثل تدريجيا لبازل 3 ، على الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يكون التنفيذ الكامل لكل القواعد الجديدة قبل عام 2019 . طبقا لاتفاقية بازل 3 ، ستزداد نسبة متطلبات رأس المال ا لأساسي (Tier I Capital) من 4 % إلى 6 % من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ، كما سيتطلب ذلك من البنوك أيضا أن تتمسك بنسبة 4.5 % من الأسهم العادية ( قدرت ب ـ 2 % طبقا لبازل 2 .) تقدم القواعد الجديدة مخزون إضافي من رؤوس الأموال: أ. هامش حماية رأس المال الإلزامي بنسبة 2.5% ب. مخزون مؤقت تقديري، يسمح لصناع القرار على المستوى المحلي بطلب هامش يتراوح ما بين صفر و 2.5 % من النسبة الإجمالية من الأصول المرجحة

RkJQdWJsaXNoZXIy NTU2OTQw